2024几何平均收益率，几何平均收益率和算术平均收益率

什么是几何平均收益率

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，也就是说，期初投资1元，第一期末则值（1 + R1）元，第二期投资者会将（1 + R1）进行再投资，到第二期末价值则为（1 + R1）（1 + R2）元，……。

几何平均收益率，简称GAR，是一种计算投资回报率的方法。它是通过将每个投资周期的收益率相乘，然后对结果取n次方来得出的。这个概念源自于复利原理，它充分考虑了时间价值，也就是投资的持久增长效应。

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率引入了复利的程式，即通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率，从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数。

几何平均收益率（RG），又称复利收益率，是评估投资表现的一种方法。其计算的核心原则是假设投资期间所有的现金收益，如股息或红利，都被重新投资于相同的资产。这个计算过程的基石是，它通过将1与收益率相加，或者将1与亏损率相减，来实现计算。

1、计算方法不同几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率（R）是将各单个期间的收益率（R）加总，然后除以期间数（n）。

2、二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。几何平均数是对各变量值的连乘积开项数次方根。求几何平均数的方法叫做几何平均法。

3、算术平均值和几何平均值的区别在于计算方法和应用领域不同。算术平均值是一组数值之和除以数值的个数，用于表示一组数据的集中趋势。它适用于各种情况，包括统计数据、考试成绩等。算术平均值的计算公式为总和除以个数。几何平均值是一组数值的乘积的n次方根，其中n为数值的个数。

4、几何平均值和算术平均值：从计算方法、数据处理方式、应用领域、数据特征、加权平均值来进行区别。计算方法：算术平均值：算术平均值是一组数据中所有数值之和除以数据个数得到的平均值。计算公式为：平均值 = 总和 / 数据个数。

几何平均收益率计算公式为：[（1+R1）（1+R2）...（1+Rn）]^（1/n）-1。几何平均收益率是计算多个收益率的平均值的一种方式，与算数平均收益率相比，它更注重每个收益率之间的相互影响。在计算几何平均收益率时，首先需要将每个收益率加1，然后相乘，最后减去1。

具体计算公式为：几何平均收益率 = （1 + 第一期收益率） * （1 + 第二期收益率） * ... * （1 + 最后一期收益率）的n次方的n次根，其中n代表投资期数。在实际应用中，如果期间有亏损，公式会自动调整，将亏损的部分转化为相当于再投资后的增值率，从而给出一个全面反映投资回报的平均值。

几何平均收益={（1+（-12%）（1+20%）（1+25%）}乘积算出来后整体开3次方，然后再减去1。最后的结果就是你要的答案。

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

1、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

2、一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

3、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

1、【答案】：C 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

2、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

3、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

4、【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。